Nifty Stock Option Reclami

3 semplici passi agli scambi di FO (azionari futuri derivati) alla BSE, NSE, MCX ricerca di un broker SHARE Possiamo aiutarvi a trovare il broker giusto per le vostre esigenze commerciali. Come iniziare FampO trading è la sfida più gente facce quando si entra nel mercato azionario. In questo articolo voglio condividere le informazioni su come il commercio azionari futures e opzioni in pochi semplici passi. Iniziamo con alcune domande fondamentali poste su FampO trading. In seguito parlerò di semplici passaggi per scambi di FampO. Domande frequenti su FampO Trading in India Qual è derivato (futures e opzioni) commerciali come compravendita di azioni nel segmento contanti (acquistare azioni amp vendere), derivato è un altro tipo di strumento di trading. Si tratta di contratti speciali il cui valore deriva da un titolo sottostante. Futures e opzioni (FampO) sono due tipi di derivati ​​disponibili per il trading nei mercati azionari India. In futures trading, trader prende le posizioni buysell in un indice (cioè NIFTY) oppure uno stock (cioè Reliance) contratto. Se, nel corso della durata del contratto, il prezzo si muove a favore dei commercianti (aumenti nel caso in cui si dispone di una posizione di acquisto o cadute nel caso in cui si dispone di una posizione di vendita), commerciante fa profitto. Nel caso in cui il movimento dei prezzi è negativo, trader incorre in perdite. Poche cose fondamentali che dovete sapere su FampO negoziazione: I conti segmento FampO per la maggior parte di trading attraverso borse in India. Sono gli strumenti di negoziazione più popolari in tutto il mondo. Per assumere la posizione buysell sui future indexstock, commerciante deve porre certo di valore dell'ordine come margine. Il che significa che se un commerciante acquista futuro contratto del valore di Rs 4 Lakhs, paga solo circa 10 in contanti per mediatore (noto come il denaro margine) che è Rs 40.000. Questo dà la possibilità di commerciare di più con pochi contanti. Utili o perdite sono calcolate ogni giorno fino commerciante vende il contratto o della scadenza. denaro margine viene calcolato ogni giorno. Il che significa che se il commerciante doesnt hanno abbastanza denaro (denaro margine) nel suo conto (in qualsiasi giorno in cui trader sta tenendo la posizione), deve depositare il denaro del margine di broker o broker può vendere il suo contratto FampO e recuperare il denaro. A differenza di scorte derivato ha una scadenza. Il che significa che se commerciante non vendere a data di scadenza pre-deciso, il contratto è scaduto e conto economico è condiviso con voi dal broker. Future Trading può essere fatto su indici (Nifty, Sensex ecc). Futures NIFTY sono tra i contratti future più scambiati in India. Perché dovrei scambi di FampO Con futures trading, trader può far leva sul limite di trading assumendo posizioni buysell molto di più di quello che si potrebbe avere preso in contanti segmento. Tuttavia, il profilo di rischio delle transazioni aumenta. Gli stabilimenti sono fatte su base giornaliera (MTM), fino alla scadenza del contratto. Profitslosses sono calcolati (e crediteddebited a commercianti conto) sulla fine della giornata tutti i giorni. conto Demat non è necessario per FampO trading. Tutte le operazioni a termine sono liquidati in cash. posizioni contrattuali sono presa dagli scambi fino alla loro scadenza. Le posizioni FampO stanno portando avanti per il giorno successivo e può essere continuata fino alla scadenza del rispettivo contratto e squadrate in qualsiasi momento durante la durata del contratto. Questo è diverso dal margine di negoziazione in cui trader deve chiudere la posizione dello stesso giorno. Quali sono diversi tipi di equità Futures Opzioni amp disponibili in India nel segmento futures e opzioni a NSE e il commercio BSE è disponibile in principalmente due tipi di contratti: Indice Futures amp Opzioni a NSE Indice FampO sono disponibili per 6 indici. Questo include CNX Nifty Index, indice di CNX IT, Bank Index Nifty e Nifty Midcap 50 Index. CNX Nifty Index (sulla base dell'indice Nifty.) BANK indice Nifty (in base all'indice BANCA NIFTY) CNXIT Index (sulla base dell'indice IT CNX) Nifty Midcap 50 Index (in base all'indice Nifty Midcap 50) CNX Infrastructure Index (basato sull'indice Infrastructure CNX) CNX Indice PSE (sulla base dell'indice PSE CNX) simile modo ESB offre la negoziazione in futuro per attività sottostanti come seguenti indici: Futures Opzioni amp sulle singole borse valori offrire contratti FampO per singoli script (ad esempio Reliance, TCS ecc) che sono negoziate nel segmento Capital Market della Borsa. NSE offre FampO negoziazione di 135 titoli previsti dal SEBI. La borsa definisce le caratteristiche del contratto future, come il titolo sottostante, molto mercato, e la data di scadenza del contratto. Perché tutte le scorte non sono disponibili per la negoziazione FampO FampO contratti delle singole aziende non sono disponibili per tutte le società quotate in borsa. Solo gli stock, che soddisfano i criteri sulla liquidità e volume, sono stati considerati per la negoziazione dei futures. O società le cui azioni hanno elevata liquidità e il volume degli scambi in borsa sono ammissibili per FampO negoziazione. Borsa decide quale Companys contratti FampO possono essere negoziati in borsa. Che cosa significa piazza off mezzi in futuro di trading piazza fuori significa vendere una posizione futura. Per esempio, se si acquista 1 lotto di futuro NIFTY il 20 Agosto 2014 e decide di vendere il 24 agosto 2014 in realtà si piazza fuori la vostra posizione futura. Posso vendere (o piazza off) il contratto FampO prima della data di scadenza Sì, si può vendere il contratto (o piazza fuori posizione aperta) in qualsiasi momento prima della data di scadenza. Se non si vende il contratto in base alla data di scadenza del contratto scaduto e ottenere perdita di profitto è condiviso con te. Che cosa significa copertura Ordine intende il luogo per vendere piazza fuori una posizione di futuro aperto si chiama ordine copertura. Quali sono i diversi tipi sono insediamenti per contratti future Future sono regolati in due modi: Mark giornaliero al mercato (MTM) Insediamento I profitslosses sono calcolati su base giornaliera al termine della giornata. MTM va fino a quando la posizione aperta è chiusa (piazza off o vendere). La domanda successiva e un esempio nella parte successiva di questo articolo vi spiegherà processo MTM in dettaglio. Regolamento definitivo alla scadenza dei contratti futures i segni di scambio tutte le posizioni di un CM per il prezzo di liquidazione finale e la perdita di profitto risultante viene regolata in contanti. Qual è Mark to Market (MTM) in Future Trading Nota: MTM è il processo più importante nel FampO trading e molto po 'difficile da capire per gli investitori convenzionali del mercato azionario che comprano e vendono azioni per il lungo termine. Alla fine di ogni giorno di negoziazione dei contratti future aperti sono contrassegnati automaticamente sul mercato al prezzo di regolamento giornaliero. Questo significa che gli utili o le perdite sono calcolate in base alla differenza tra il giorno precedente e l'attuale prezzo di regolamento giorni. In altre parole MTM significa che ogni giorno l'insediamento di posizione di futures aperti avviene al prezzo del giorno di chiusura. Il prezzo base di oggi viene confrontato con il prezzo di chiusura del giorno precedente e la differenza è regolata in contanti. vale a dire per 1 lotto di NIFTY Futures (50 azioni), se precedente Day Ultimo Prezzo (portati a nuovo prezzo) Rs 7629,55 Oggi Ultimo Prezzo (Carry Forward prezzo) Rs 7678,00 Utile Netto (7678.00-7629.55) 50 Rs 2422,50 Dopo la profitloss calcolato la posizione di futuro è Riporto al giorno successivo. Lo stesso processo di MTM ripete e profitlosses sono calcolate di nuovo ogni giorno fino a quando la posizione è squadrata o della scadenza. Ogni giorno è come una posizione di fresco fino a contratto viene venduto o scade. Attraverso il profitloss sono crediteddebited su base giornaliera nei commercianti conto le tasse mediazioni imposte sono addebitate solo al momento di acquisto e vendita di contratto future. MTM è un concetto molto importante e molto importante capire per i futuri operatori di borsa. Fine giornata EOD MTM è obbligatoria per i contratti futuri. Il campione FampO Day fatture per un paio di giorni per capire questo concetto. Perché i contratti differenti sono disponibili per lo stesso indice o magazzino Spiegare il ciclo FampO Trading Qual è FampO contratto future vita azionari opzioni amplificatori sono negoziati in 3 cicli di trading. Il ciclo commerciale tre mesi comprende mese vicino (uno), il mese successivo (due) e il mese lontano (tre). vale a dire se il mese corrente è agosto 2014 i contratti disponibili per NIFTY Futures sono le seguenti: la durata del contratto del contratto FampO è fino a quando l'ultimo Giovedi del mese di scadenza. Se l'ultimo Giovedi è una festa commerciale, poi il giorno di scadenza è il giorno di borsa precedente. Per esempio, nella tabella di cui sopra 28 Agosto 2014 è la scadenza di questo mese del contratto. La durata del contratto di questo futuro contratto è da oggi al 28 agosto 2014. I nuovi contratti sono introdotte nel giorno di borsa aperta successivo alla scadenza dei contratti vicine mese. I nuovi contratti vengono introdotti per la durata di tre mesi. In questo modo, in qualsiasi punto nel tempo, ci saranno 3 contratti disponibili per la negoziazione sul mercato (per ciascun titolo) cioè uno vicino a un mese, a metà mese e una durata fino al mese rispettivamente. Ciò che è giorno di scadenza per Futures FampO contratto contratti scadono l'ultimo Giovedi del mese di scadenza. Se l'ultimo Giovedi è una festa commerciale, i contratti scadono il giorno precedente. Qual è quantità margine in futuro di trading per iniziare la negoziazione di contratti futures, si sono tenuti a mettere una certa percentuale del totale del contratto come denaro di margine. Margin è anche conosciuto come un minimo acconto o garanzia per la negoziazione in futuro. La quantità margine di solito varia tra 5 e 15 e di solito decisa dalla borsa. Nota: questa funzione (pagando solo piccoli soldi margine) rende FampO commerciale più attraente a causa della elevata leva finanziaria. È possibile realizzare un profitto più grande (o perdita) con una relativamente piccola quantità di capitale mediante FampO trading. Margine differisce da magazzino a magazzino in base al rischio che comporta la borsa, che dipende dalla liquidità e volatilità del rispettiva quota oltre alle condizioni generali del mercato. Normalmente future su indici hanno meno margine rispetto ai futures su azioni a causa di relativamente meno volatili in natura. Nota importante L'ammontare del margine di solito ricalcolato ogni giorno e può cambiare durante la vita del contratto. Essa dipende dalla volatilità del mercato, il prezzo lo script e il volume degli scambi. E 'possibile che quando ha acquistato la futura posizione del margine è stato di 10, ma in seguito a causa della maggiore volatilità dei prezzi, la percentuale di margine è aumentato a 15. In tale scenario, trader dovrà stanziare ulteriori fondi per proseguire con la posizione aperta. In caso contrario, broker può vendere (piazza off) il contratto future a causa del margine insufficiente. Quindi è consigliabile mantenere alto l'assegnazione di salvaguardare la posizione aperta da tali eventi. Come è futures trading diverso dal margine di negoziazione Mentre le operazioni buysell nel segmento margine devono essere squadrato lo stesso giorno, la posizione buysell nel segmento dei futures può essere continuato fino alla scadenza del rispettivo contratto e squadrata qualsiasi momento durante la durata del contratto. posizioni margine può anche essere convertito in consegna se si hanno i limiti operativi necessari in caso di posizioni di acquisto e il numero di azioni richiesto nella vostra demat in caso di posizione di vendita. Non esiste una struttura a disposizione in caso di posizione in future, in quanto tutte le operazioni a termine sono regolati per contanti secondo le normative vigenti. Se si desidera convertire le posizioni future in posizione di consegna, si dovrà quadrare prima di tutto la transazione nel mercato del futuro e poi prendere posizione di cassa nel mercato a pronti. Un'altra differenza importante è la disponibilità anche di contratti su indici di futures trading. È possibile anche indici buysell come NIFTY in caso di future in NSE, mentre in caso di margine, si può prendere posizioni solo in azioni. Gli scambi di partecipazioni Futures in 3 semplici passi: Sotto esempio dimostra come comprare e vendere un sacco di NIFTY futuro. Fase 1: Acquisto equità Future Supponendo che si dispone di un account con un broker di quota in India agli scambi di segmento FampO il primo passo è quello di acquistare (o vendere in caso di future vendite allo scoperto) di un futuro contratto. È possibile visitare i siti web NSE o BSE per controllare i contratti future disponibili per gli indici e titoli. In questo esempio comprare 1 lotto di NIFTY (50 azioni). Si noti che è possibile buysell i contratti FampO unicamente in partite. La dimensione del lotto è diverso da contratto a contratto. Posizionamento di un ordine di acquisto è piuttosto semplice e simile a acquisto di azioni per la consegna. Sotto schermata mostra che stiamo immissione di un ordine di per 1 lotto (50 azioni) di NIFTY Futures al prezzo di Rs 7643,90. In precedenza l'ingresso acquistare Modulo alcuni dei campi più importanti sono: segmento Cambio NFO (NSE FampO segmento) Nome Inst (Instrument Name) FUTIDX (Index Future) Simbolo NIFTY scadenza 25Sep2014 Fase 2: Tenere equità Futuro si tiene il futuro contratto di equity fino a venderlo o scade il giorno di scadenza predefinita (nel nostro caso il suo 25 settembre 2014). In questo esempio, si terrà il contratto FampO per 7 giorni e poi vendere. Per ogni giorno teniamo il contratto, il broker inviare un futuro Opzioni amp Giorno Bill insieme ad alcune altre dichiarazioni, tra cui dichiarazione margine, cliente dettagli libro mastro, bollato ecc Il disegno di legge giorno FampampO fornisce l'informativa contabile del contratto su base giornaliera. Consente di passare attraverso le bollette giorno FampampO per ogni giorno e discutere la contabilità: Buy Prezzo (NIFTY): 7.643,90 Close Prezzo (NIFTY): 7.629,55 Sotto è il futuro Opzioni amp Giorno Bill per la fine del giorno 1, il giorno in cui abbiamo comprato il contratto . Consente di controllare alcuni campi utili in questo. Brokerage: La Rs 20 (come ho messo questo ordine però Zerodha, la tariffa flat broker di sconto) viene addebitato dal broker come carica di intermediazione. Brokerage è addebitato al momento quando compriamo il contratto FampO e il giorno in cui lo vendiamo. Commerciale normale: Viene utilizzato per buy amp transazione vendita. Essa mostra che lo script FampO è stato acquistato, la data di scadenza, la quantità, la tariffa al quale è stato acquistato e l'importo totale (Rs 3,82,195). Nota: Anche se importo di debito totale è di Rs 3,82 lakhs doesnt significa che devi pagare così tanto importo. Il suo solo per la contabilità. Si paga solo importo del margine al broker per questo commercio, che è di circa il 10 del totale (cioè Rs 38.219). Portare avanti: come abbiamo deciso di tenere la posizione per i prossimi giorni il nostro contratto FampO sarà portare avanti. Il valore di riporto del contratto è deciso dal cambio alla fine del giorno di negoziazione. Nel nostro caso i suoi Rs 7629.55 (NIFTY in realtà cadono il giorno 1). Sulla base di questo tasso il credito totale sul nostro conto è Rs 381.477,50. (Perdita Utile) Netto: 1 ° giorno di contabilità mostra la perdita di Rs 717,50. Vari tasse e imposte (applicabili su transazione di acquisto) vengono aggiunti ai nostri perdite e rete a causa di noi è ora Rs 787,97. Questo è l'importo mediatore si terrà dal nostro conto entro la fine della giornata. Contratto Nota - Acquistare NIFTY FampO per Comprare e vendere le operazioni contrattuali FampO, broker di inviare una nota contratto. Qui di seguito è la nota del contratto ricevuta da mediatore il giorno 1. Il prossimo contratto di nota sarà inviata a voi il giorno si vende il contratto. Cliente Account Ledger Dettagli: Brokers anche condividere dettaglio contabilità con il cliente con un account cliente documento contabilità dettaglio. Il presente documento contiene i dettagli su tutte le transazioni finanziarie fatto da mediatore il giorno 1. Giorno 2 (la chiusura del mercato il Sabato): Il giorno 1 ho deciso di portare avanti la posizione FampO. Ma il giorno 2 il mercato è chiuso come il suo Sabato. Si noti che la posizione è ora nome anticipata. Nota: Il disegno di legge giorno sopra doesnt hanno alcuna posizione Attaccante Carry in quanto il mercato è stato chiuso. 3 ° giorno (chiusura del mercato la Domenica): portati a nuovo prezzo (NIFTY): Rs 7629,55 Close Prezzo (NIFTY): Rs 7678,00 Questo è il primo giorno di negoziazione (Lunedi) per il futuro NIFTY ed è salito di circa 50 punti. Ora consente di controllare la contabilità per il 4 ° giorno: portati a nuovo: i valori dei contratti da ultimo giorno. Il suo simile al Carry fila in avanti negli ultimi giorni giorni di negoziazione disegno di legge. Portare avanti: Il giorno in avanti abbiamo deciso di portare avanti il ​​contratto FampO (o deciso di non venderlo). Futures NIFTY salirono e NIFTY settembre Contratto, che stiamo tenendo andati Rs 48.45 (chiuso a Rs 7678,00). Questo fine modo della giornata l'importo accreditato sul nostro conto è Rs Rs 3,83,900 e abbiamo fatto profitto di Rs 2422. L'utile netto di Rs 2422 viene accreditato sul conto. Portati a nuovo prezzo (NIFTY): Rs 7678,00 Close Prezzo (NIFTY): Rs 7781,70 Simile al giorno precedente, abbiamo deciso di portare avanti il ​​futuro contratto. Il prezzo è salito da 103,7 Rs e abbiamo fatto profitto decente di Rs 5185,00. Portati a nuovo prezzo (NIFTY): Rs 7781,70 Close Prezzo (NIFTY): Rs 7779,55 Ancora una volta abbiamo deciso di portare avanti il ​​contratto. Il prezzo rimane piatta e in realtà è andato giù da Rs 2.15, la perdita di Rs 107.50. Fase 3: Vendere equità Future Il giorno 7 ho deciso di vendere il contratto per Rs 7800.00. Ecco la mia transazione: portati a nuovo prezzo (NIFTY): Rs 7.779,55 Prezzo di vendita (NIFTY): Rs 7800.00 seguito è riportato il futuro Opzioni amplificatori Giorno Bill dal giorno 7, il giorno in cui abbiamo venduto il contratto. Consente di verificare che: Brokerage: La Rs 20 è a carico dal broker come carica di intermediazione. Questo è simile a come abbiamo pagato intermediazione per giorno 1 quando compriamo il contratto FampO. Commerciale normale: La transazione vendita viene catturato qui. (Perdita Utile) netto: 7 ° giorno contabile mostra il profitto di Rs 1022,50. Dedotte imposte e di intermediazione abbiamo fatto un utile netto di Rs 947,15. Questo è l'importo broker di noi pagherà il giorno 7. Sintesi di perdita di profitto lordo: Perdita Utile netto (in Rs) Scelta broker giusto per FampO Trading E 'molto importante scegliere il giusto broker al commercio FampO per diverse ragioni, tra cui transazioni facili, gratis software, basso intermediazione e cambiavalute di transazione bassi. Si consiglia ProStocks. ProStocks, FampO Conto Trading ProStocks, un broker di borsa online con sede a Mumbai è tra il broker popolare. Essi forniscono costo azionari e valutari derivati ​​bassi di negoziazione a BSE e NSE. UpStox ha 2 piani tariffari: Illimitato piano di trading - Rs 899 al mese per equità illimitato e azionario FampO in uno scambio o RS 499 al mese per un numero illimitato di valuta FampO Trading. Flat Rate Trading - Rs 15 per il commercio di qualsiasi scambio, ogni segmento o qualsiasi commercio dimensione (a prescindere per il numero di lotti in esso). conto Demat è facoltativo per i commercianti FampO libero scambio conto demat Zero AMC Demat account con Rs 1000 deposito di una volta. Bassi costi di transazione, garantito. oneri callamptrade basso - Rs 10 per ordine eseguito. Terminale libero scambio, Sito web e app mobile. Ottimi grafici e dati in tempo reale. Consigli per un principiante nel commercio di FampO FampO Trading è di prevedere il futuro, che non è un facile in qualsiasi modo, forma o forma. FampO trading è strumento finanziario rischio molto elevato. Altro rischio che si corre mentre FampO negoziazione, più premi si ottengono. Allo stesso tempo, le perdite sono anche abbracciano il concetto di denaro di margine (o pagando solo piccolo anticipo di denaro per le grandi posizioni) rende FampO commerciale più attraente. È possibile realizzare un profitto più grande (o perdita) con una relativamente piccola quantità di capitale mediante FampO trading. Se il denaro sufficiente margine non è disponibile nel tuo conto con il broker maggior parte dei broker chiude la posizione automaticamente senza informare l'utente. Soprattutto al momento della improvvise cadute dei mercati azionari, a corto di margine può provocare perdite enormi. Vota questo mercato Snapshot articleFO Il termine derivativo indica che non ha alcun valore indipendente, vale a dire il suo valore è interamente derivato dal valore dell'attività sottostante. Il sottostante può essere titoli, merci, lingotti, Valuta, bestiame o qualsiasi altra cosa. In altre parole, derivato significa un attaccante, futuro, opzione o di qualsiasi altro contratto ibrido di pre determinata durata fissa, collegata con lo scopo di adempimento del contratto per il valore di un'attività reale o finanziaria specificato o ad un indice di titoli. Con Securities Laws (Seconda Amendment) Act, 1999, I derivati ​​sono stati inclusi nella definizione di titoli. Il termine derivativo è stato definito nel Securities contratti (Regolamento) Act, come: - un titolo derivato da uno strumento di debito, condividere, prestito, sia assicurato o non garantiti, strumento rischio o contratto per differenze o qualunque altra forma di sicurezza di un contratto che deriva il suo valore dai prezzi, o di un indice dei prezzi, dei titoli sottostanti. Futures contratto si intende un accordo legalmente vincolante per comprare o vendere il titolo sottostante a una data futura. I contratti future sono i contratti organizedstandardized in termini di quantità, qualità (in caso di materie prime), i tempi di consegna e il luogo di insediamento in qualsiasi data in futuro. Il contratto scade in un pre-specificato la data che si chiama la data di scadenza del contratto. Alla scadenza, i future possono essere risolte con la consegna del sottostante o in contanti. regolamento in contanti consente l'insediamento di obblighi derivanti dal contratto futureoption in contanti. Opzione contratto è un tipo di derivati ​​contratto che dà il buyerholder del contratto, il diritto (ma non l'obbligo) di buysell l'attività sottostante ad un prezzo prefissato entro o al termine di un determinato periodo. Il buyerholder dell'opzione acquista il diritto dal sellerwriter per un corrispettivo che si chiama il premio. Il sellerwriter di un'opzione è obbligato a risolvere l'opzione secondo i termini del contratto, quando il buyerholder esercita il diritto. L'attività sottostante potrebbe includere titoli, un indice dei prezzi dei titoli ecc nell'ambito di contratti dei valori mobiliari (Regolamento) Act, 1956 opzioni su titoli è stato definito come opzione in titoli, un contratto per l'acquisto o la vendita di un diritto di acquistare o vendere, o il diritto di comprare e vendere, i titoli in futuro, e comprende un Teji, una mandi, una mandi Teji, un galli, una put, una chiamata o un put e call in titoli. Un'opzione di acquisto si chiama opzione di chiamata e un'opzione di vendita si chiama opzione Put. Inoltre, se un opzione che è esercitabile entro la data di scadenza è chiamato l'opzione americana e uno che è esercitabile solo in data di scadenza, si chiama opzione europea. Il prezzo a cui l'opzione deve essere esercitata si chiama Prezzo di esercizio o prezzo di esercizio. Pertanto, nel caso di opzioni americane l'acquirente ha il diritto di esercitare l'opzione in qualsiasi momento entro la data di scadenza. Questa richiesta per l'esercizio è presentata alla Borsa, che assegna a caso la richiesta di esercizio per i venditori di opzioni, che sono obbligati a risolvere i termini del contratto entro un periodo di tempo specificato. Come nel caso di contratti a termine, contratti di opzione possono essere anche essere regolato mediante la consegna del sottostante o in contanti. Tuttavia, a differenza dei futures regolamento del contante in contratto di opzione comporta payingreceiving la differenza tra il prezzo priceexercise sciopero e il prezzo del titolo sottostante sia al momento della scadenza del contratto o al momento della cessione esercizio del contratto di opzione. Quali sono Indice Futures e indice contratto contratti di opzione Futures sulla base di un indice vale a dire l'attività sottostante è l'indice, sono noti come Index Futures Contratti. Ad esempio, contratto future sul NIFTY Index e indice BSE-30. Tali contratti derivano il loro valore dal valore dell'indice sottostante. Allo stesso modo, i contratti di opzione, che si basano su alcuni indici, sono conosciuti come contratto di opzione sull'indice. Tuttavia, a differenza Index Futures, l'acquirente di Indice contratti di opzione ha solo il diritto ma non l'obbligo di acquistare vendere l'indice sottostante alla scadenza. I contratti Index Option sono generalmente opzioni Style europee cioè essi possono essere esercitati assegnati solo alla data di scadenza. Un indice, a sua volta, deriva il suo valore dai prezzi dei titoli che costituiscono l'indice e viene creato per rappresentare i sentimenti del mercato nel suo complesso o di un particolare settore dell'economia. Indici che rappresentano l'intero mercato sono ampi indici basati e quelli che rappresentano un settore particolare, sono indici settoriali. Nei futuri inizio e opzioni erano consentiti solo su SP Nifty e Sensex BSE. Successivamente, sono stati autorizzati anche gli indici settoriali per i derivati ​​di negoziazione soggetto al rispetto dei criteri di ammissibilità. I contratti derivati ​​possono essere consentite su un indice, se 80 dei componenti dell'indice sono singolarmente ammissibili per i derivati ​​di trading. Tuttavia, nessun azione non ammissibili solo l'indice deve avere un weightage di oltre 5 nell'indice. L'indice è necessario per soddisfare i criteri di ammissibilità, anche dopo derivati ​​di trading su l'indice è iniziato. Se l'indice non soddisfa i criteri per 3 mesi consecutivi, poi contratti derivati ​​su tale indice sarebbero sospesi. Per sua natura, l'indice non possono essere consegnati alla scadenza dei futures dell'indice o contratti di opzione Indice Pertanto, questi contratti sono essenzialmente regolati in contanti alla scadenza. Qual è la struttura dei mercati deravatives in India negoziazioni in derivati ​​in India prende può mettere sia su un cambio derivato separato ed indipendente o su un segmento separato di scambio esistente. Funzione ExchangeSegment Derivata come Autodisciplina Organisation (SRO) e SEBI agisce come regolatore di sorveglianza. L'insediamento di compensazione di tutte le operazioni sul derivato ExchangeSegment avrebbe dovuto essere attraverso un Clearing CorporationHouse, che è indipendente nella governance e l'appartenenza dal ExchangeSegment derivativo. Qual è il quadro regolamentare dei mercati dei derivati ​​in India con la modifica nella definizione di titoli sotto SC (R) A (per includere i contratti derivati ​​nella definizione di titoli), derivati ​​di negoziazione avviene in base alle disposizioni dei Titoli contratti (regolamento) Act, 1956 e la Securities and Exchange Consiglio di India Act, 1992. Dr. LC Comitato Gupta costituito da SEBI avevano fissato il quadro normativo per la negoziazione derivato in India. SEBI ha anche inquadrato bye-legge suggestivo per ExchangesSegments derivati ​​e la loro Clearing CorporationHouse che stabilisce le disposizioni per il commercio e la liquidazione dei contratti derivati. Le regole, statuti Regolamento del segmento Derivata delle Borse e la loro Clearing CorporationHouse devono essere inquadrata in linea con le suggestive statuti. SEBI ha anche posto le condizioni di ammissibilità per Derivata ExchangeSegment e la sua Clearing CorporationHouse. Le condizioni di ammissibilità sono state formulate per garantire che derivativo ExchangeSegment Clearing CorporationHouse fornire un ambiente di trading trasparente, integrità della sicurezza e di fornire servizi per redressal delle rimostranze degli investitori. Alcune delle più importanti condizioni di ammissibilità sono - di trading 1.Derivative abbia luogo attraverso un sistema di trading basato schermo on-line. 2. Derivati ​​ExchangeSegment deve avere capacità di sorveglianza online per monitorare le posizioni, prezzi e volumi su una base in tempo reale per scoraggiare la manipolazione del mercato. 3. Derivati ​​di cambio di settore deve avere modalità di diffusione delle informazioni sui mestieri, quantità e citazioni su una base in tempo reale attraverso atleast due reti di informazione distributori, che sono facilmente accessibili agli investitori in tutto il paese. 4. Derivati ​​ExchangeSegment dovrebbe avere arbitrato e investitori rimostranze redressal meccanismo operativo da tutte le quattro regioni aree del paese. 5. Il Derivati ​​ExchangeSegment dovrebbe avere soddisfacente sistema di monitoraggio dei reclami degli investitori e la prevenzione delle irregolarità nel commercio. 6. Il Derivata segmento della Borsa avrebbe un fondo specifico per protezione degli investitori. 7. La Clearing CorporationHouse espleta piena novazione, vale a dire la compensazione CorporationHouse deve interporsi tra le due gambe di ogni commercio, diventando la controparte legale per entrambi o in alternativa, dovrebbe fornire una garanzia incondizionata per la liquidazione di tutti i mestieri. 8. La Clearing CorporationHouse deve avere la capacità di monitorare la posizione complessiva di membri in tutto sia mercato dei derivati ​​e il mercato dei titoli sottostanti per i deputati che partecipano a entrambi. 9. Il livello di margine iniziale su Indice contratti futures deve essere correlato al rischio di perdita sulla posizione. Il concetto di valore a rischio deve essere utilizzato per calcolare il livello necessario di margini iniziali. I margini iniziali devono essere sufficientemente grande per coprire la perdita di un giorno che può essere rilevato sulla posizione 99 dei giorni. 10. La Clearing CorporationHouse stabilisce strutture per il trasferimento elettronico di fondi (EFT) per una rapida circolazione dei pagamenti dei margini. 11.In caso di un membro inadempiente nel conseguimento dei suoi debiti, la Clearing CorporationHouse trasferisce posizioni dei clienti e delle attività ad un altro membro solvente o close-out tutte le posizioni aperte. 12. Il Clearing CorporationHouse dovrebbe avere le capacità per separare margini iniziali depositati dai membri compensatori per le negoziazioni per conto proprio e per conto del suo cliente. La Clearing CorporationHouse tiene il denaro clienti margine fiducia solo per le finalità del cliente e non dovrebbe consentire la sua distrazione per qualsiasi altro scopo. 13. Il Clearing CorporationHouse deve avere un fondo di garanzia commerciale separato per le negoziazioni eseguite sui Derivati ​​Segmento Exchange. Attualmente, SEBI ha permesso derivati ​​di negoziazione sul segmento derivato della BSE e il segmento FO di NSE. Quali sono le varie categorie di appartenenza al mercato dei derivati ​​I vari tipi di appartenenza nel mercato dei derivati ​​sono i seguenti: 1.Trading membro (TM) A TM è un membro di una borsa derivati ​​e può commerciare per conto proprio e per conto di i suoi clienti. 2.Clearing membro (CM) Questi membri sono autorizzati a risolvere i propri commerci così come i mestieri degli altri aderenti indiretti conosciuti come membri di trading che hanno accettato di risolvere i commerci attraverso di loro. 3.Self Indiretto (SCM) Un SCM sono quei membri compensatori che possono chiaro e risolvere solo i propri commerci. Quali sono i requisiti per essere un membro dei derivati ​​ExchangeClearing Corporation 1.Balance Requisiti Scheda Networth: SEBI ha prescritto un requisito networth di Rs. 3 crore di membri compensatori. I partecipanti diretti sono tenuti a fornire un certificato di revisori per il networth ogni 6 mesi per lo scambio. Il requisito Networth è Rs. 1 crore per un membro di self-clearing. SEBI non ha specificato alcun requisito networth per un membro di trading. 2.Prodotto liquido Networth Requisiti: Ogni Indiretto (entrambi membri compensatori e dei membri di auto-compensazione) deve mantenere almeno Rs. 50 lakh come liquido Networth con il ExchangeClearing Corporation. 3.Certification requisiti: I membri sono tenuti a superare il programma di certificazione approvato dalla SEBI. Inoltre, ogni membro di negoziazione è tenuto a nominare almeno due utenti autorizzati che hanno superato il programma di certificazione. Sono consentiti solo gli utenti autorizzati ad operare al terminale derivati. Quali sono i requisiti per un membro per quanto riguarda lo svolgimento della sua attività è necessario il membro derivati ​​di aderire al codice di condotta specificato ai sensi della normativa sub-broker SEBI Broker. Le seguenti condizioni disposizioni sono state fissate dalla SEBI sulla regolamentazione delle pratiche di vendita: 1.Sales personale: Lo scambio dei derivati ​​riconosce le persone raccomandate dal Trading Stati e solo essi persone sono autorizzate ad agire come personale di vendita della TM. Queste persone che rappresentano la TM sono conosciuti come autorizzati Persone. 2.Know-tuo-cliente: Il membro è necessaria per ottenere il modulo di know-your-cliente riempito da ogni cliente. 3.Risk documento informativo: Il membro derivati ​​deve educare il suo cliente sui rischi dei derivati, fornendo una copia del documento informativo di rischio per il cliente. 4. Gli accordo-client: gli Stati è inoltre tenuto a stipulare degli accordi, gli-cliente con tutti i suoi clienti. Quali contratti derivati ​​sono permessi dalla SEBI I prodotti derivati ​​sono state introdotte in modo graduale a partire con l'indice contratti futures a giugno 2000. Index Options e le stock option sono state introdotte nel giugno 2001 e luglio 2001 seguita da Stock Futures nel novembre 2001. Settoriali Indici sono stati consentiti per i derivati ​​di negoziazione nel dicembre 2002. Interest Rate Futures su un legame nozionale e T-bill prezzo off ZCYC sono state introdotte nel giugno 2003 ed Exchange Traded Interest Rate Futures su un legame nozionale prezzo fuori un cesto di Titoli di stato sono stati ammessi per la negoziazione nel mese di gennaio 2004. Qual è il criterio di ammissibilità per gli stock su cui derivati ​​di negoziazione possono essere permesse Un magazzino in cui vengono proposti contratti di stock option e singola futuro stock da introdurre è necessario per soddisfare i seguenti criteri di ammissibilità generali: - 1. magazzino deve essere scelta tra le migliori 500 titoli in termini di capitalizzazione di mercato medio giornaliero e il valore medio giornaliero scambiato nei sei mese precedente su base rolling. 2. I titoli mediana quarto di sigma dimensioni dell'ordine nel corso degli ultimi sei mesi deve essere non inferiore a Rs.1 Lakh. Una dimensione scorte di fine quarto di Sigma è la dimensione media dell'ordine (in termini di valore) necessaria per causare una variazione del prezzo delle azioni pari ad un quarto di una deviazione standard. mercato 3. Il limite di posizione in largo nel magazzino non deve essere inferiore a crore Rs.50. Uno stock può essere incluso per i derivati ​​di trading non appena diventa ammissibile. Tuttavia, se il titolo non soddisfa i criteri di ammissibilità per 3 mesi consecutivi dopo l'ammissione dei derivati ​​di trading, poi contratti derivati ​​su tale magazzino sarebbero sospesi. Qual è Mimimum Dimensione del contratto Il comitato permanente della Finanza, una commissione parlamentare, al momento di raccomandare modifica Titoli contratto (regolamento) Act del 1956 aveva raccomandato che la dimensione minima del contratto di contratti derivati ​​negoziati nei mercati indiani dovrebbe essere ancorato non inferiore Rs. 2 lakh. Sulla base di questa raccomandazione SEBI ha specificato che il valore di un contratto derivato non deve essere inferiore a Rs. 2 Lakh al momento dell'introduzione del contratto sul mercato. Nel febbraio 2004, è stato consigliato le Borse di ri-allineare i contratti dimensioni dei contratti derivati ​​in essere a Rs. 2 lakh. Successivamente, le Borse sono stati autorizzati per allineare le dimensioni contratti come e quando richiesto, in linea con la metodologia prescritta da Analysis SEBI. Indian Borsa amp ricerca Impedire transazioni non autorizzate sul tuo conto - Aggiorna i tuoi ID numbersemail cellulare con il agenti di borsa. Ricevere informazioni delle transazioni direttamente da Exchange sul vostro mobileemail alla fine della giornata - Rilasciato nell'interesse degli investitori. Impedire transazioni non autorizzate nel tuo account demat Aggiorna il tuo numero di cellulare con il partecipante Depository. Ricevere avvisi sul tuo telefonino registrato per tutti di debito e le altre operazioni importanti nel tuo account demat direttamente da Depository (NSDLCDSL) lo stesso giorno rilasciato nell'interesse degli investitori. Non c'è bisogno di emettere assegni da parte degli investitori, mentre la sottoscrizione di IPO. Basta scrivere il numero di conto bancario e firmare il modulo di richiesta di autorizzare la tua banca per effettuare il pagamento in caso di riparto. Nessuna preoccupazione per il rimborso come il denaro rimane in conto gli investitori. KYC è un esercizio tempo, mentre si occupano di mercati mobiliari - una volta KYC viene fatto attraverso un SEBI registrata intermediario (broker, DP, fondo comune di investimento, ecc), non è necessario sottoporsi nuovamente lo stesso processo di quando ci si avvicina un altro intermediario. Unified Portal Version No. 1.0.0.1 Copyright 2010 Religare. I marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti riservati. Religare Securities Limited, Sede legale: 2 ° piano, Rajlok Building, 24, Nehru Place, New Delhi-110019. linea di bordo numero 011-46272400, fax 011-46272447 n Religare è un marchio registrato di RHC Tenere Private Limited utilizzati in licenza da Religare Enterprises Limited e le sue controllate. Utente: NSE: SEBI Regn. No: INB 230653732, 230653732 INF INE 230653732 TM Co: 06.537 Indiretto (FO) n M50235 BSE: SEBI Regn. No: INB 010653732 010653732 INF Clearing No: 3004 MseI SEBI Regn. No: INB260653739, INF260653739 INE260653732 TM Co: 1051 Indiretto (FO) n ° 51 NSDL: DP ID: IN 301774 SEBI Regn. No: IN-DP-NSDL-150-2000 CDSL DP ID: 30200 SEBI Regn. No: IN-DP-CDSL-202-2003 Research Analyst SEBI Regi. No. INH100001831 Religare Commodities Limited - Sede legale: 2 ° piano, Rajlok Building, 24, Nehru Place, New Delhi-110019. Consiglio numero di riga 011-46272400, n Fax 011-46272447 Utente: NCDEX: ID Utente - 00109 MCX: ID Utente - 10575 SEBI Registrazione Number-INZ000022334 NSEL gli ID-10180 NCDEX eMarket gli ID - 10042 si vede meglio il sito con schermo risoluzione 1024x768. I browser compatibili sono Mozilla Firefox, Google Chrome e IE 8 (o superiore)