Moving crossover media mobile crossover medi sono un modo comune gli operatori possono usare medie mobili. Un crossover si verifica quando una media mobile più veloce (vale a dire un più breve periodo di media mobile) attraversa sia sopra un più lento media mobile (vale a dire un più lungo periodo di Moving Average), che è considerato un incrocio rialzista o al di sotto, che è considerato un incrocio ribassista. Il grafico sottostante del SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra la 50 giorni di media mobile semplice e 200 giorni media mobile semplice questa coppia media mobile è spesso guardato da grandi istituzioni finanziarie come indicatore lungo raggio della direzione del mercato : si noti come a lungo termine di 200 giorni di media mobile semplice è in una tendenza rialzista questo spesso viene interpretato come un segnale che il mercato è abbastanza forte. Un trader potrebbe prendere in considerazione l'acquisto quando il breve termine di 50 giorni SMA attraversa sopra i 200 giorni SMA e contrastly, un commerciante potrebbe considerare la vendita quando la 50 giorni di SMA incrocia al di sotto del 200 giorni SMA. Nel grafico sopra del SampP 500, entrambi potenziali segnali di acquisto sarebbe stato estremamente redditizia, ma il potenziale segnale di una vendita avrebbero causato una piccola perdita. Tenete a mente, che la 50 giorni, 200 giorni mobile semplice di crossover media è una strategia a lunghissimo termine. Per quei commercianti che vogliono di più la conferma quando usano in movimento crossover media, il mobile semplice tecnica di crossover media 3 potrebbe essere utilizzato. Un esempio di questo è mostrato nel grafico sottostante di Wal-Mart (WMT) stock: il metodo della media 3 mobile semplice potrebbe essere interpretato come segue: Il primo crossover della più veloce SMA (nell'esempio di cui sopra, di 10 giorni SMA) attraverso il successivo più veloce SMA (20 giorni SMA) agisce come un avvertimento che i prezzi potrebbero essere invertendo tendenza tuttavia, di solito un professionista non avrebbe posto un acquisto vero e proprio o di vendita, allora. Successivamente, il secondo crossover il più veloce SMA (10 giorni) e il più lento SMA (50 giorni), potrebbe innescare un trader di acquistare o vendere. Ci sono numerose varianti e metodologie per l'uso del 3 mobile semplice metodo media di crossover, alcuni sono forniti di seguito: un approccio più conservativo potrebbe essere quella di aspettare fino alla metà SMA (20 giorni) attraversa il più lento SMA (50 giorni), ma questo è fondamentalmente una tecnica di crossover SMA due, non una tecnica di tre SMA. Un trader potrebbe prendere in considerazione una tecnica di gestione del denaro di acquistare una dimensione di mezzo quando il rapido SMA attraversa il prossimo più veloce SMA e quindi inserire l'altra metà, quando il rapido SMA attraversa il più lento SMA. Invece di metà, acquistare o vendere un terzo di una posizione in cui il rapido SMA attraversa il prossimo più veloce SMA, un altro terzo, quando il rapido SMA attraversa il lento SMA, e l'ultimo terzo quando il secondo più veloce SMA attraversa il lento SMA . Una Moving Average tecnica crossover che utilizza 8 medie mobili esponenziali () è l'indicatore di media mobile esponenziale del nastro (vedi: Ribbon esponenziale). Moving crossover medi sono strumenti spesso visti dai commercianti. Infatti crossover sono spesso inclusi negli indicatori tecnici più popolari, tra cui l'indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) (vedi: MACD). Altri medie mobili meritano un'attenta considerazione in un piano di trading: Le informazioni di cui sopra è solo a scopo informativo e di intrattenimento e non costituiscono consulenza di negoziazione o un invito ad acquistare o vendere qualsiasi titolo, l'opzione, futuro, delle materie prime, o di un prodotto forex. La performance passata non è necessariamente un'indicazione di risultati futuri. Trading è intrinsecamente rischioso. OnlineTradingConcepts non sarà responsabile per danni speciali o indiretti derivanti dall'uso o la incapacità di usare, i materiali e le informazioni fornite da questo sito. Visualizza intera Disclaimer Medie. Moving: Strategie 13 Con Casey Murphy. Analista ChartAdvisor Diversi investitori utilizzano le medie mobili per motivi diversi. Alcuni li usano come strumento di analisi primaria, mentre altri semplicemente li usano come un costruttore di fiducia per sostenere le loro decisioni di investimento. In questa sezione, ben presentare una serie di vari tipi di strategie - la loro integrazione nel vostro stile di trading è a voi crossover Un crossover è il tipo più semplice di segnale ed è favorita tra molti commercianti perché rimuove tutte le emozioni. Il tipo più semplice di crossover è quando il prezzo di un bene si sposta da un lato di una media mobile e chiude dall'altro. crossover prezzo sono utilizzati dai commercianti per identificare i cambiamenti nella quantità di moto e può essere utilizzato come una voce di base o strategia di uscita. Come si può vedere nella figura 1, una croce sotto di una media mobile può segnalare l'inizio di una tendenza al ribasso e sarebbe probabilmente utilizzato dai commercianti come un segnale per chiudere eventuali posizioni lunghe esistenti. Viceversa, una fine sopra una media mobile dal basso può suggerire l'inizio di un nuovo uptrend. Il secondo tipo di attraversamento si verifica quando una media a breve termine attraversa una media a lungo termine. Questo segnale è utilizzato dagli operatori per identificare lo slancio sta spostando in una direzione e che un movimento forte è probabile avvicina. Un segnale di acquisto viene generato quando la media a breve termine passa al di sopra della media a lungo termine, mentre un segnale di vendita è innescato da un incrocio media a breve termine al di sotto di una media a lungo termine. Come si può vedere dal grafico qui sotto, questo segnale è molto obiettivo, che è il motivo per cui è così popolare. Crossover Triple ei Moving nastro medio aggiuntivi medie mobili possono essere aggiunti al grafico di aumentare la validità del segnale. Molti commercianti metteranno le medie mobili di cinque, 10, e 20 giorni su un grafico e attendere che la media di cinque giorni attraversa attraverso gli altri che in genere è il buy segno primario. In attesa di media the10 giorni per attraversare al di sopra della media di 20 giorni è spesso usato come conferma, una tattica che spesso riduce il numero di falsi segnali. Aumentando il numero di medie mobili, come si è visto nel metodo tripla di crossover, è uno dei modi migliori per misurare la forza di un trend e la probabilità che il trend continuerà. Questo pone la domanda: Che cosa accadrebbe se mantenuto aggiungendo medie mobili Alcune persone sostengono che se una media mobile è utile, quindi 10 o più deve essere ancora meglio. Questo ci porta a una tecnica nota come il nastro media mobile. Come si può vedere dal grafico qui sotto, molte medie mobili sono posti sullo stesso grafico e sono utilizzati per giudicare la forza del trend in atto. Quando tutte le medie mobili si muovono nella stessa direzione, la tendenza è detto di essere forte. Inversioni vengono confermati quando le medie si incrociano e la testa in direzione opposta. Reattività alle mutevoli condizioni è rappresentato dal numero di periodi di tempo utilizzati nelle medie mobili. Più breve i periodi di tempo utilizzati nei calcoli, più sensibile la media è a lievi variazioni di prezzo. Una delle più comuni nastri inizia con 50 giorni di media mobile e aggiunge medie in incrementi di 10 giorni fino alla media finale di 200. Questo tipo di media è bravo a identificare trendsreversals a lungo termine. Filtri Un filtro è un qualsiasi tecnica utilizzata in analisi tecnica per aumentare la fiducia quelli di un certo commercio. Ad esempio, molti investitori possono scegliere di aspettare fino a quando un titolo attraversa sopra di una media mobile ed è almeno il 10 al di sopra della media prima di ordinare. Questo è un tentativo di assicurarsi che il crossover è valido e di ridurre il numero di falsi segnali. Il rovescio della medaglia di fare affidamento sui filtri è troppo che alcuni di guadagno è dato e che potrebbe portare a sentirsi come youve perso il treno. Questi sentimenti negativi diminuirà nel tempo, come si regola costantemente i criteri utilizzati per il filtro. Non ci sono regole o cose da guardare fuori per quando si filtra il suo semplicemente un ulteriore strumento che vi permetterà di investire con fiducia. Media mobile Envelope Un'altra strategia che incorpora l'uso di media mobile è conosciuta come una busta. Questa strategia comporta tracciando due fasce intorno una media mobile, sfalsati da una specifica percentuale. Ad esempio, nella seguente tabella, un involucro 5 è disposto intorno a una media mobile di 25 giorni. Gli operatori dovranno guardare questi gruppi per vedere se essi agiscono come forti aree di supporto o resistenza. Si noti come la mossa spesso inverte la direzione dopo si avvicina uno dei livelli. Un movimento di prezzo al di là della banda può segnalare un periodo di stanchezza, e gli operatori dovranno guardare per un'inversione verso il centro average. Improving della media mobile Crossover sistema Let8217s un'occhiata ad un semplice sistema di crossover media mobile e vedere se siamo in grado di migliorarlo. In particolare, possiamo migliorare il movimento performance media system8217s riducendo il numero di whipsaws in quei mercati gamma limitata temuto si verificano whipsaws quando un mercato si muove da una modalità di tendenza a una modalità di consolidamento. Durante questa modalità di consolidamento del sistema viene whipsawed da lungo a creare a breve una serie di perdere mestieri. commerci lunghi improvvisamente invertire colpire il vostro arresto. Allo stesso modo per brevi commerci. Questi signals8217 8216false può distruggere la tua curva di equità. In questo articolo I8217m intenzione di presentare due semplici metodi per migliorare il semplice sistema di crossover media mobile. Queste idee possono essere facilmente implementati nei sistemi di trading e possono fornire un ottimo punto di partenza per una tendenza seguente sistema. Baseline Sistema Il nostro sistema di riferimento sarà costituito da due semplici medie mobili (SMA) eseguiti su un grafico giornaliero dei futures Euro. I8217m raccogliendo l'euro perché ha dimostrato caratteristiche trend solidi in contrasto con i mercati su indici azionari che tendono ad essere significare un ritorno. Se si ricorderà, i segnali vengono generati quando una media mobile più veloce (trigger SMA o trigger line) attraversa una media mobile più lenta (slow SMA o linea lenta). Lento periodo di SMA 50 trigger SMA 3 periodo Fuoricampo quando croci di trigger sopra lenta SMA andare short quando il grilletto incrocia sotto lenta Date SMA testati: maggio 2001 8211 30 settembre 2013 Commissioni amplificare Unità: 30 dedotta per il commercio Numero di contratti: 1 Per coloro che utilizzano TradeStation il sistema di base è stato creato con l'inserimento di due strategie nel grafico che sono stati forniti da TradeStation. Qui di seguito sono le due strategie. Il primo controlla le regole di entrata lungo (LE) e il secondo controlla le regole entrata breve (SE). È possibile vedere i campi di input contengono il tre e il cinquanta per due periodi diversi per i nostri medie mobili. Acquistare utilizzando queste strategie previste si può costruire una strategia di crossover media mobile in pochi secondi, senza alcuna capacità di codifica. Baseline sistema azionario Curve Queste due semplici regole produrre un sistema commerciale che è in realtà redditizia nel lungo periodo. Si tratta di un testimate alle caratteristiche trend del mercato dei futures Euro. Tuttavia, ci sono periodi di grandi prelievi e lunghi periodi in cui non si creano nuovi massimi azionari. It8217s probabilmente non tutti probabilmente vogliono commerciare questo con soldi reali. L'immagine sotto mostra un recente periodo dal 2011 quando l'euro è entrato in una fase di consolidamento durante i mesi estivi di giugno fino ad agosto. Durante questo periodo il nostro sistema di base ha prodotto una serie di otto commerci perdenti consecutivi. Whipsaw Estate 2011 Miglioramento 1: ritardato ingresso Con questo metodo di inserimento ci accingiamo a ritardare il nostro ingresso nel mercato dopo la linea di innesco attraversa il lento SMA. Così, quando la linea di innesco attraversa il lento SMA non apriamo la nostra posizione subito. Abbiamo ritardo per diversi bar. Let8217s dire aspettiamo 15 bar dopo che si verifica la croce. Al decimo bar dopo il segnale che vediamo se il prezzo è ancora al di sopra della lenta SMA (a lungo la voce) ed entriamo in aperta del 11 °. Se il prezzo è sotto il nostro lento SMA abbiamo don8217t aprire una nuova posizione. In questo modo si eliminano alcuni whipsaws a scapito di entrare in commercio entro la croce originale SMA. L'idea alla base di questo metodo è che se un nuovo mercato toro sta per iniziare, il prezzo non dovrebbe ricadere sotto il lento SMA. In breve, it8217s un altro modo per misurare la quantità di condanna per la prossima fase di mercato. Tuttavia, manterremo l'uscita dello stesso. Quando si verifica una croce EMA abbiamo sempre chiudiamo la nostra posizione aperta. Applichiamo solo il ritardo quando si apre una nuova posizione. La curva di equità con il nostro ingresso ritardato in realtà si muove l'intera curva di equità sopra la linea dello zero. Meno mestieri sono prese e riducono l'utile netto totale. La curva di equità appare anche un po 'meno frastagliato che implica un po' più agevole salita. Di seguito è un'immagine che mostra il periodo di ora legale whipsaw nel 2011. Si noterà che abbiamo ridotto il numero di whipsaws da otto a zero. Whipsaw Estate 2011 Miglioramento 2: Band Trading A differenza dello standard movimento di crossover media in cui la linea di trigger deve semplicemente attraversare il lento SMA, la nostra linea di innesco devono ora dimostrare convinzione attraversando oltre la lenta SMA. Ad esempio, un'immagine un altro gruppo al di sopra della SMA lenta che è di 1 ATR sopra il lento SMA. Al fine di aprire una nuova posizione long si richiede la trigger line per penetrare quella banda ATR sopra la linea lenta. Ora, immaginate un'altra band che è uno ATR sotto la SMA. Questa banda rappresenta il nostro breve grilletto quando apriamo una posizione short. Speriamo di eliminare alcuni whipsaws ritardando il nostro ingresso e costringendo il mercato per mostrarci una certa forza. Alcuni di voi avranno già notato che quello che abbiamo è un canale Keltner. Un canale Keltner non è altro che una media mobile (lento SMA) con un numero superiore banda X di ATR sopra e sotto la lenta SMA. Le bande superiori e inferiori agiscono come trigger per inserire sia una posizione lunga o una posizione corta. Le bande si adattano ad ampliare la volatilità dei prezzi che richiede più la convinzione di avviare una nuova posizione. Allo stesso modo, questi contratti bande durante i periodi di bassa volatilità. Così, le norme di ingresso e uscita sono più dinamici di un mercato che cambia di un semplice movimento di crossover media. Il grafico azionario non sembra troppo diverso da quello nostro sistema di riferimento. L'intera curva di equità passa meno tempo vicino alla linea dello zero e ci sono meno compravendite. Di seguito è riportato lo stesso periodo di tempo che mostra il sistema band ha ridotto il numero di falsi segnali 8-2. Questo è un grande miglioramento rispetto al sistema di base. Whipsaw Estate 2011 Ciascuno dei due metodi migliorato i risultati del sistema Baseline originale. Guardando la tabella qui sotto possiamo vedere le statistiche sulle prestazioni, come fattore di profitto, vincitori per cento e un utile medio netto commerciale tutto aumentato. Il Keltner ha prodotto i migliori statistiche globali. Certamente don8217t avere un sistema commerciale che è negoziabile con denaro reale, ma abbiamo compiuto la nostra missione. Abbiamo ridotto il numero di whipsaws con il nostro sistema Entry ritardati e Banda Entry System. Si può vedere questo guardando il numero di transazioni adottate da ogni sistema e la percentuale trade vincenti. Altre idee si può prendere questo la ricerca in tutti i tipi di direzioni. Ecco altre due idee. Ritardo Con tempo di decadimento 8211 Mercati passare da trend e non-trend, come tutti sappiamo. Spesso si noterà una serie di whipsaws su un sistema di crossover media mobile a destra dopo un grande commercio vincente è stata chiusa. Il mercato a quanto pare sta ora trasformando in un mercato legato gamma e probabilmente fare questo per qualche tempo. Tuttavia, come i giorni o settimane indossare sulla probabilità di una rottura probabilmente aumenta. Così forse possiamo ridurre la quantità di ritardo col passare del tempo. Dopo la chiusura di un successo commerciale che iniziare a cercare la prossima croce con il nostro ritardo X bar default. Il mercato rimane gamma limitata e produce diversi segnali falsi nel corso delle settimane, ma il nostro sistema non prende alcun nuovo segnale. Nel corso di questi falsi segnali nostro contatore di ritardo viene azzerato, ma non let8217s sempre ripristinarlo a X. Ogni giorno o ogni settimana riduciamo il nostro ritardo X giorno per uno. Lo facciamo perché crediamo che col passare del tempo un breakout diventa più probabile. Tuttavia, non abbiamo mai riduciamo X per arrivare a zero o inferiore. In effetti, potremmo mai voglia di andare molto inferiore a 5 o giù di lì. Trend Filter 8211 In un precedente articolo ho usato rsRank o un 200-periodo di SMA come un indicatore di tendenza per aiutare a determinare il quadro più ampio per l'Euro. In altre parole, siamo all'interno di un mercato rialzista o ribassista Forse solo fare lunghe commerci durante un mercato toro o di prendere brevi commerci nel corso di un mercato orso sarebbe migliorare i risultati. Questo sarebbe un test interessante e semplice da eseguire. Mi piacerebbe sentire i vostri risultati. Assicurarsi di lasciare un commento qui sotto. Mi piacerebbe sentire tutte le idee o risultati dal proprio test di entrambi i sistemi di canali Keltner basale e sono dritto in avanti per creare in modo che non sono inclusi qui. Tuttavia, il sistema basato ritardato ingresso è un po 'più astutamente di codice in modo che il sistema è disponibile qui per il download. Circa l'autore Jeff Swanson
No comments:
Post a Comment